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關(guān)于棕櫚油期權(quán)上市交易及境外交易者參與交易有關(guān)事項(xiàng)的通知
時(shí)間:2021-06-11

尊敬的客戶(hù):
  根據(jù)大連商品交易所《關(guān)于棕櫚油期權(quán)上市交易及境外交易者參與交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》(大商所發(fā)〔2021〕256號(hào))
的通知,棕櫚油期權(quán)自2021年6月18日(星期五)起上市交易,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
  一、上市交易時(shí)間
  棕櫚油期權(quán)自2021年6月18日(星期五)起上市交易并同步引入境外交易者參與交易。上市當(dāng)日8:55-9:00集合競(jìng)價(jià),9:00開(kāi)盤(pán)。6月18日(星期五)當(dāng)晚,棕櫚油期權(quán)開(kāi)展夜盤(pán)交易。棕櫚油期權(quán)交易時(shí)間與標(biāo)的期貨一致。
  二、上市交易合約
  首批上市的棕櫚油期權(quán)合約對(duì)應(yīng)標(biāo)的期貨合約為P2109、P2110、P2111、P2112、P2201、P2202、P2203、P2204、P2205和P2206,共10個(gè)期權(quán)合約系列。
  三、掛牌基準(zhǔn)價(jià)
  根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算新上市期權(quán)合約的掛牌基準(zhǔn)價(jià)。模型中的利率取一年期定期存款基準(zhǔn)利率,波動(dòng)率取標(biāo)的期貨合約90天歷史波動(dòng)率。新上市棕櫚油期權(quán)合約的掛牌基準(zhǔn)價(jià)于上市前一個(gè)交易日結(jié)算后,通過(guò)大連商品交易所官網(wǎng)查詢(xún)。
  四、交易指令
  棕櫚油期權(quán)上市初期僅提供限價(jià)指令和限價(jià)止損(盈)指令。棕櫚油期權(quán)交易指令每次最大下單數(shù)量為1,000手(與標(biāo)的期貨交易指令每次最大下單數(shù)量相同)。
  五、行權(quán)與履約
  在每個(gè)交易日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30,客戶(hù)可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)”、“行權(quán)后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)”和“履約后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)”申請(qǐng)。
  在到期日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30,可以提交“取消期權(quán)自動(dòng)行權(quán)申請(qǐng)”。
  六、持倉(cāng)限額
  棕櫚油期權(quán)與棕櫚油期貨分開(kāi)限倉(cāng)。非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買(mǎi)持倉(cāng)量和看跌期權(quán)的賣(mài)持倉(cāng)量之和、看跌期權(quán)的買(mǎi)持倉(cāng)量和看漲期權(quán)的賣(mài)持倉(cāng)量之和,分別不超過(guò)10,000手。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶(hù)按照一個(gè)賬戶(hù)管理。
  七、外匯資金作為保證金有關(guān)事項(xiàng)
  境外交易者可以用人民幣、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單、國(guó)債和外匯資金作為保證金。
  目前可以作為保證金的外匯幣種為美元,折扣比率為0.95。每日閉市前,大商所以前一交易日中國(guó)外匯交易中心公布的當(dāng)日人民幣匯率中間價(jià)為基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算其市值;當(dāng)日結(jié)算時(shí),以中國(guó)外匯交易中心公布的當(dāng)日人民幣匯率中間價(jià)為基準(zhǔn)價(jià)調(diào)整其市值和折后金額。
  八、相關(guān)費(fèi)用
  棕櫚油期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)為2.5元/手;棕櫚油期權(quán)行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi)為5元/手。
  九、合約詢(xún)價(jià)
  棕櫚油期權(quán)交易實(shí)行做市商制度。非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)可以在非做市商持續(xù)報(bào)價(jià)合約上向做市商詢(xún)價(jià),做市商持續(xù)報(bào)價(jià)合約以大商所網(wǎng)站發(fā)布為準(zhǔn)。詢(xún)價(jià)請(qǐng)求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼,對(duì)同一期權(quán)合約的詢(xún)價(jià)時(shí)間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個(gè)期權(quán)品種上每日詢(xún)價(jià)上限為500次。
  請(qǐng)各位投資者密切關(guān)注市場(chǎng)變化,有效管理賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn),理性投資,謹(jǐn)慎運(yùn)作。
  特此通知。


興業(yè)期貨有限公司
二〇二一年六月十日

 

 

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